常用的订单流

更多维度的K线类型

2023-04-14 分享

近年来,除了我们传统的常见的时间K线外,其他维度绘制K线的图表类型也相继出现,例如Tick图,等量图以及等价图。

这些图表的主要优势是减少了传统图表中的时间噪音。这三种图表类型的一个共同特点,就是它们消除了时间变量。对于市场在不同的背景下的解读更加准确。

                         等 tick线

  一tick代表的是买卖双方的一笔交易。当一定数量的交易发生后, tick 图将会被刷新(当前的K线结束,并开始绘制新的K线)。

 

由于每个标的波动率的不同,图表的tick设置参数也将因标的不同而变化。我们需要根据不同标的进行反复调整参数测试,直到找到最合适的那一个参数。

一般来说,国际期货tick图所生成的K线的成交量近似,但是也会有细微的差别。但是国内期货由于数据推送的区别,tick所生成的K线成交量都是不同的。这些差别可以给我们提供一些非常有趣的信息,因为这种类型的图表是通过交易笔数来衡量价格行为,并不考虑交易中的成交量或成交额。如上图所示是螺纹钢期货500tick图,每根K线绘制的成交量和时间都不同,但是都代表了500笔交易。

 

                        等量线

Tick线和等量线的区别在于成交金额的不同。Tick线衡量的是交易笔数,而不是成交量,但等量线是按照固定的成交量绘制K线的。

例如,图表设置为5000等量线,无论有多少笔交易被完成,只要成交量够5000,它就会产生一个新的K线。

如下图所示为国内期货螺纹钢的5000等量线,但是由于国内期货数据的推送的原因,并不能按照5000成交量准确地绘制等量线,而是近似5000成交量绘制。

 

使用这种类型的图表最大的缺点是无法使用成交量的维度进行分析。(因为每根K线的成交量都差不多)但是分析订单轨迹图表却能够给我们带来一些特别有趣的现象。

 

                    等价线

之前介绍的两种类型图表K线是基于成交量的数据绘制,而等价线是基于价格的数据绘制的。这种类型的K线是从价格运动的角度来展现市场活动。无论这些K线经历多长时间,它都将会以相同的长度显示。在流动相对较高的时候,会绘制出更多的K线,反之流动性相对较低的时候,则绘制的K线就相对较少了。

 

如上图所示,为螺纹钢的10等价线,我们能够清楚地看到每根K线的成交量和绘制时间都不相同,但是高低点却都是一致的。运用等tick线,等量线,等量线分析图表,都过滤掉了时间上的噪音,能够从一定程度上帮助我们过滤掉震荡行情,而在趋势行情出现的时候第一时间上车。